Curso de Trading Straty – Options Flow & Quantitative

Options Flow & Quantitative de Trading Straty es una formación que combina Volume Profile, Gamma Exposure, Order Flow y análisis cuantitativo para estudiar el comportamiento del mercado. Su metodología organiza la lectura en tres preguntas: cuál es el contexto, qué información puede aportar un sesgo direccional y cuándo aparecen condiciones para ejecutar una operación.

El programa comienza con dinámicas de precio y teoría de subasta. Después desarrolla el análisis del volumen y del flujo de órdenes, incorpora el posicionamiento en opciones y termina con una introducción a series temporales, modelos econométricos y medición del riesgo.

Contexto de mercado con Auction Market Theory y Volume Profile

El primer paso consiste en estudiar cómo se forma el precio y dónde se concentra la actividad del mercado. Para ello, Trading Straty utiliza Auction Market Theory y Volume Profile.

La formación trabaja conceptos como valor, balance, Fair Value, inventario de overnight y RTH (Regular Trading Hours). Estas referencias ayudan a interpretar la ubicación del precio y a construir un contexto antes de buscar una entrada.

El módulo también relaciona ese análisis con dos comportamientos diferentes: Mean Reversion, cuando se estudia un posible retorno hacia zonas de valor, y Trend Following, cuando se busca comprender la continuidad de un movimiento. La fractalidad, la microestructura, Upthrust y Spring amplían esta lectura del precio.

Dirección mediante Gamma Exposure

El segundo componente estudia el mercado de derivados y el posicionamiento en opciones. La formación introduce Gamma Exposure (GEX) para analizar cómo la exposición de los participantes y sus mecanismos de cobertura pueden influir en la dinámica del precio.

Estos conceptos se utilizan como parte de la construcción de un sesgo direccional. El temario incluye fundamentos de derivados, introducción al GEX y los apartados Classic y State del bloque Gamma Exposure & GEXBot.

La lección específica denominada Options Flow figura en el material como «Próximamente». Por tanto, se presenta como contenido anunciado y se distingue de las clases ya enumeradas.

Timing con Order Flow y Footprint

Después de estudiar el contexto y la dirección, el programa pasa al Order Flow para observar la interacción entre compradores y vendedores en el momento de ejecución.

El módulo incluye configuración de software, proveedor de datos y plataformas, además del uso de Footprint. Se estudian Imbalances, Stacked Imbalances, Buyers & Sellers, Finished Business y Absorption.

Estas herramientas permiten examinar la actividad dentro de una zona y relacionar la respuesta del flujo de órdenes con el escenario construido previamente. El objetivo es que una entrada tenga un contexto, una hipótesis y criterios de confirmación.

Introducción al análisis cuantitativo

Options Flow & Quantitative incorpora un bloque dedicado al trabajo con datos financieros. Comienza con códigos y series temporales, y avanza hacia la transformación de precios en retornos y el estudio de la volatilidad a corto plazo.

También presenta regresión simple, estacionariedad, autocorrelación y detección de anomalías de rendimiento. El recorrido incluye contenidos sobre VaR y simulaciones de Monte Carlo para introducir herramientas de evaluación del riesgo.

Este apartado complementa la lectura del volumen y del flujo de órdenes con métodos para describir y analizar el comportamiento histórico del mercado.

Contenido de Options Flow & Quantitative de Trading Straty

El temario detalla 57 lecciones en seis módulos, además de una lección de Options Flow anunciada como próxima. En conjunto, aparecen 58 lecciones entre las enumeradas y la pendiente.

Módulo 1 — Introducción al enfoque de Trading Straty · 5 lecciones

1. Presentación del mentor.
2. Introducción al curso.
3. Índice del curso.
4. Ver el mercado más allá de patrones.
5. Identificar, cuantificar y capitalizar.

Módulo 2 — Dinámicas avanzadas de precio · 5 lecciones

1. Dinámicas avanzadas de precio.
2. Fractalidad del precio.
3. Call the Ask.
4. Upthrust y Spring.
5. Microestructura del precio.

Módulo 3 — Auction Market Theory y Volume Profile · 12 lecciones

1. Auction Market Theory y contexto de mercado.
2. ¿Qué es el valor?
3. Medición de valor.
4. Configuración de Volume Profile.
5. Reglas de balance.
6. Inventario de overnight.
7. Fair Value.
8. RTH —Regular Trading Hours—.
9. Aplicación de conceptos.
10. Mean Reversion.
11. Trend Following.
12. Sesgo estructural.

Módulo 4 — Order Flow, Footprint y filtrado cuantitativo · 15 lecciones

1. Order Flow y filtrado cuantitativo.
2. Software y proveedor de datos.
3. Configuración de plataformas.
4. Footprint & Order Flow.
5. Footprint.
6. Volume Profile I.
7. Volume Profile II.
8. Footprint Intro.
9. Footprint Chart.
10. Aplicación de conceptos.
11. Trader Report.
12. Imbalance & Stacked Imbalances.
13. Buyers & Sellers.
14. Finished Business.
15. Absorption.

Módulo 5 — Gamma Exposure y GEXBot · 6 lecciones enumeradas

1. Mercado de derivados P1.
2. Mercado de derivados P2.
3. Introducción al GEX P1.
4. Introducción al GEX P2.
5. Classic.
6. State.

Lección adicional anunciada: Options Flow — «Próximamente».

Módulo 6 — Desarrollo cuantitativo · 14 lecciones

1. Códigos a utilizar.
2. Desarrollo cuantitativo.
3. Índice.
4. Primera serie temporal.
5. Transformando precios en retornos.
6. Volatilidad a corto plazo.
7. Modelos econométricos.
8. Regresión simple.
9. Algoritmo de anomalías de rendimiento.
10. Series de tiempo financieras.
11. Estacionariedad.
12. Autocorrelación.
13. VaR y Monte Carlo.
14. Seguimiento.

¿A quién puede interesarle esta formación?

Options Flow & Quantitative de Trading Straty puede interesar a traders que desean complementar el análisis del gráfico con perfil de volumen, flujo de órdenes y exposición gamma.

También ofrece una introducción al trabajo cuantitativo para quienes quieren estudiar series temporales, volatilidad y riesgo. Su recorrido conecta el contexto de mercado con el sesgo direccional y la búsqueda de condiciones de entrada.

Capturas del contenido:

MIRA LA PAGINA DE VENTAS PARA OBTENER UNA INFORMACIÓN MAS DETALLADA.

Resuelve tus Dudas antes de Comprar el Producto

Explorar más cursos en TouLh.net