Curso de Pablo Llobregat – Robotedge

Una estrategia puede parecer sólida en un gráfico y fallar cuando se analizan sus resultados. Robotedge de Pablo Llobregat es una formación de trading algorítmico enfocada en transformar una idea operativa en un sistema con reglas definidas, comprobar su comportamiento con datos históricos y gestionar el riesgo antes de llevarlo al mercado.

El programa combina fundamentos de mercados financieros, estadística aplicada, análisis técnico y automatización mediante NinjaTrader. A lo largo de siete semanas se estudian la creación de estrategias, el backtesting, la optimización de parámetros y el overfitting o sobreajuste, uno de los principales riesgos al desarrollar sistemas basados en resultados históricos.

¿Qué se estudia en Robotedge?

El contenido explica cómo estructurar una operativa mediante condiciones específicas de entrada, salida y gestión de posición. El proceso se desarrolla alrededor de tres áreas:

• Creación de sistemas: estrategias de rupturas, reversión a la media, seguimiento de tendencia, indicadores técnicos y patrones de estructura.
• Evaluación estadística: esperanza matemática, Profit Factor, Average Trade, Sharpe Ratio, R², drawdown y simulaciones de Monte Carlo.
• Gestión del riesgo: riesgo por operación, tamaño de posición, stop loss, break-even, horarios de futuros y preparación del entorno operativo.

Backtesting y optimización en NinjaTrader

Una parte central de Robotedge está dedicada al backtesting en NinjaTrader, un proceso que permite estudiar cómo se habría comportado una estrategia sobre datos históricos.

La formación incluye la instalación y configuración de NinjaTrader, conexión con datos de mercado, importación de información y creación de sistemas basados en diferentes reglas de entrada y salida.

La optimización se estudia junto con el overfitting. Se analizan ajustes de indicadores, stop loss, take profit, instrumentos y temporalidades, además de señales que pueden advertir que una estrategia está demasiado adaptada al pasado.

Este enfoque permite observar una estrategia con mayor profundidad. Una curva de ganancias puede ser atractiva, pero también es necesario evaluar sus pérdidas acumuladas, estabilidad, dependencia entre operaciones y comportamiento bajo diferentes escenarios.

Contenido de Robotedge de Pablo Llobregat

La formación contiene 115 videos, distribuidos entre una introducción, siete semanas de aprendizaje, sesiones grupales grabadas, operativas, contenidos adicionales y un Bootcamp.

Introducción y preparación — 5 videos

Incluye la bienvenida y cuatro clases previas al recorrido semanal. Se presentan el funcionamiento de la plataforma, el acceso a la comunidad y el soporte del programa original, junto con contenidos sobre metas realistas, errores frecuentes y aprendizaje durante el proceso.

Semana 1: fundamentos del trading algorítmico — 10 videos

• Qué es el trading algorítmico.
• Diferencias entre trading manual, discrecional y algorítmico.
• Conceptos básicos de los mercados financieros.
• Formas de comprar activos financieros.
• Términos esenciales del mercado de futuros.
• Introducción a NinjaTrader.
• Potencial del interés compuesto.
• Elaboración de un plan financiero.
• Recursos y ejercicios de la primera semana.

Semana 2: probabilidad, métricas y riesgo — 11 videos

Esta semana desarrolla conceptos como esperanza matemática, eventos dependientes e independientes y análisis de curvas de ganancias.

También se estudian métricas como Profit Factor, Average Trade, Sharpe Ratio, R² y drawdown. El bloque continúa con simulaciones de Monte Carlo, cálculo del riesgo por operación y elaboración de un plan de escalado.

Semana 3: NinjaTrader y análisis técnico — 13 videos

• Descarga e instalación de NinjaTrader.
• Configuración inicial.
• Conexión con datos de mercado.
• Tipos de gráficos y velas japonesas.
• Funcionamiento de los indicadores técnicos.
• Medias móviles SMA y EMA.
• RSI, MACD, DM y Estocástico.
• Bandas de Bollinger.
• Análisis de volatilidad.
• VWAP.
• Soportes y resistencias.
• Combinación de indicadores y análisis técnico.
• Recursos y ejercicios prácticos.

Semana 4: creación y backtesting de estrategias — 11 videos

Este bloque presenta el proceso de creación de una estrategia y explica las ventajas, limitaciones y ejecución de un backtest en NinjaTrader.

Se desarrollan sistemas basados en cruces de medias, rupturas o breakout, reversión a la media y seguimiento de tendencia. También se estudian reglas de salida, seguimiento mediante medias y ejercicios de aplicación.

Semana 5: programación y evaluación de sistemas — 13 videos

Esta sección muestra cómo analizar la rentabilidad histórica de una estrategia y evaluar los recursos destinados a su desarrollo.

Incluye programación de patrones de estructura, importación de datos, uso de indicadores de correlación y configuración de salidas mediante variables. También se trabajan reglas de break-even y stop loss basados en máximos y mínimos.

Semana 6: optimización y overfitting — 10 videos

• Qué es el overfitting o sobreajuste.
• Cómo reducir la sobreoptimización.
• Optimización de indicadores.
• Ajuste del stop loss y take profit.
• Optimización por instrumento.
• Optimización de temporalidades.
• Ejemplo práctico de overfitting.
• Señales de una estrategia sin sobreoptimización aparente.
• Recursos complementarios.
• Inteligencia artificial aplicada a la optimización.

Semana 7: tamaño de posición y puesta en marcha — 7 videos

La última semana aborda el cálculo del tamaño de posición mediante ejemplos prácticos. También explica los horarios, márgenes y tipos de cuenta utilizados para operar futuros.

El recorrido termina con la creación de un servidor, la preparación de una estrategia para su funcionamiento en real y el cierre de la formación.

Sesiones grupales grabadas — 22 videos

Robotedge incorpora 22 sesiones grupales grabadas con procesos de incorporación, resolución de dudas, revisión de estrategias y seguimiento del trabajo realizado por los participantes del programa original.

Estas clases permiten conocer preguntas, errores y situaciones que pueden aparecer durante la creación y evaluación de sistemas de trading.

Sesiones de operativa — 5 videos

Incluye 5 sesiones operativas grabadas en las que se aplican diferentes conceptos de la formación sobre el comportamiento del mercado.

Contenidos adicionales — 6 videos

• Correlación entre estrategias.
• Programación de una estrategia de rupturas.
• Dependencia entre operaciones.
• Sistemas aplicados a casas de fondeo.
• Inteligencia artificial como apoyo para programar.
• Fiscalidad relacionada con el trading.

Bootcamp — 2 videos

El Bootcamp está formado por dos sesiones extensas, una desarrollada durante la mañana y otra durante la tarde. Ambas amplían los conceptos y aplicaciones prácticas estudiados en la formación.

¿A quién puede interesarle Robotedge?

Esta formación puede resultar útil para quienes desean aprender trading algorítmico con NinjaTrader, convertir una estrategia manual en reglas específicas o profundizar en la evaluación estadística de sistemas de futuros.

También está dirigida a traders interesados en comprender mejor las métricas de un backtest, la relación entre rentabilidad y riesgo, y los problemas que pueden aparecer al optimizar una estrategia con datos históricos.

Robotedge reúne las diferentes etapas de un proceso sistemático: definir reglas, crear estrategias, comprobar resultados, reconocer las limitaciones del backtesting y gestionar el riesgo antes de poner un sistema en funcionamiento. Los resultados históricos sirven como herramienta de análisis, pero no garantizan el comportamiento futuro de una estrategia.

Capturas del Contenido:

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